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ビジネス・ゼミナール デリバティブ入門

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目次

序章 デリバティブ取引と経営者の責任
1 デリバティブとリスク管理
2 デリバティブは危険か
3 デリバティブは複雑で難しいか
4 リスク管理は時価評価から
5 リスク管理と経営者・管理職の役割

第1章 デリバティブ市場の拡大と背景
1 デリバティブとは何か
2 デリバティブ商品の分類
3 デリバティブの市場規模
4 市場規模拡大の背景
5 日本でのスワップ拡大の背景

第2章 スワップ・レートの計算と時価評価
1 金利スワップとは
2 金利スワップ取引
3 金利スワップの時価評価
4 デュレーションの考え方
5 フォワード・レートと期待仮説

第3章 スワップのリスクとリターン一失敗の教訓
1 ジェネリック・スワップ一債券と同じリスクとリターン
2 レバレッジド・スワップ一金利の乗数を交換
3 インバース・フローター一金利低下を2倍享受
4 2乗の交換一ライボー・スクウェアード
5 プロクター・アンド・ギャンブル社のケース一
  ハイ・レバレッジにより損失膨らむ
6 オレンジ郡のケース一リバース・レポでの失敗

第4章 金利スワップの具体的活用
1 金利スワップの活用一運用側と調達側
2 ライアビリティー・スワップの例一調達コストの軽減化
3 アセット・スワップの例
4 フォワード・スタート・スワップ
5 ユーロ円債とスワップ

第5章 オプションの基本的考え方
1 オプションとは
2 オプションの投資損益
3 代表的なオプション投資戦略
4 オプション価格理論の考え方一バイノミアル・モデル
5 ブラック・ショールズ・モデル
6 ブラック・ショールズ・モデルの若干の拡張
7 エキゾティック・オプション
8 オプションのリスク・パラメーター

第6章 店頭金利オプションとその応用
1 店頭金利オプション商品
2 金利オプションを内包した商品
3 キャップ、フロア,カラーの利用
4 スワップション,キャンセラブル・スワップの利用
5 金利オプションと新商品開発
6 金利オプションの価格評価

第7章 市場リスク管理一VARを中心として
1 金利スワップの種々のリスク
2 市場リスク管理
3 VARの登場
4 VAR測定のためのリスク・パラメーター
5 VARの算出
6 BISの市場リスクとVAR
7 グリッド・センシティビティとキー・レート・デュレーション
8 ストレステストとバックテステイング
9 リスク管理体制一経営者の役割

第8章 信用リスクの計測とその管理
1 金利スワップと信用リスク
2 G-30の提言一カレント/ポテンシャル・エクスポージャー
3 平均エクスポージャーとピーク・エクスポージャー
4 BISのエクスポージャーの考え方
5 格付けと格下げのリスク
6 ネッティング
7 信用補完(クレジット・エンハーンスメント)
8 その他の信用リスク削減策一清算,反対売買.譲渡(アサインメント)
9 信用リスク管理のフレームワーク
10 スワップ子会社

第9章 銀行ALM,企業財務とデリバティブ
1 米銀によるデリバティブの利用状況一OCCのコール・リポート
2 年次報告書に見るディスクロージャー一トレーデイング上の活用
3 信用リスク額の実態
4 ALMと金利スワップ
5 オン・オフ・バランスと市場リスク・信用リスク
6 金利自由化後のALM一日本のケース
7 企業財務ALM

参考文献

索引

商品仕様

書籍   368 ページ
ISBN-13 978-4-532-13116-6
発売日 1996年04月発売

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