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資産運用の最先端理論

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商品の説明

一段と重要性を増す資産運用分野における理論、実証両面の研究成果を紹介する本格論文集。資産評価や金利期間構造等の基本理論から年金運用、生保の商品開発に至るまで最新の分析手法や実務への応用が学べる力作。

目次

はしがき

第1章 マルチファクター・モデルにおける動学的最適ポートファリオ

    ――――本多俊毅(一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授)

第2章 タームストラクチャーの形状の決定要因

    ――――森田 洋(横浜国立大学経営学部助教授)

第3章 資本計画とリスク管理

    ――――倉澤資成(横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授)

第4章 業績予想、業績サプライズとバリュー株効果

    ――――渡部 肇(日経QUICK情報 金融工学グループ)
        小林孝雄(東京大学大学院経済学研究科教授)

第5章 指値注文の執行確率

    ――――宇野 淳(日経QUICK情報 金融工学グループ部長)
        大村敬一(内閣府大臣官房審議官)
        谷川寧彦(大阪大学大学院経済学研究科助教授)

第6章 金利変動リスクと債券ポートフォリオ

    ――――米澤康博(横浜国立大学経営学部教授)
        大森孝造(中央三井信託銀行 パッシブクォンツ運用部)

第7章 年金運用と企業価値

    ――――浅野幸弘(横浜国立大学経営学部教授)

第8章 株価連動型保険の商品設計と運用戦略

    ――――小守林克哉
        (興銀第一フィナンシャルテクノロジー 金融保険工学部)

商品仕様

書籍 A5判 上製 227 ページ
ISBN-13 978-4-532-13225-5
発売日 2002年03月発売

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