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クレジット・デリバティブ入門

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商品の説明

信用リスク回避の手段として注目を集めるクレジット・デリバティブ。本書は、金融機関のみならず債権を保有する事業会社の担当者にも理解できるよう、具体的商品例を豊富に用いて解説。第一人者による決定版入門書。

目次

まえがき

第1章 クレジット・デリバティブとは
  1.クレジット・リスク
  2.デフォルト・リスクを取引きするクレジット・デリバディブ
  3.クレジット・デリバティブの利用、その利点とリスク

第2章 クレジット・デリバティブ市場の誕生と発展
  1.クレジット・デリバディブのグローバルな歴史
  2.日本のクレジット・デリバティブ市場の誕生と発展
  3.融資や社債とクレジット・デリバティブ
  4.CDS市場――リスクを売る市場

第3章 クレジット・デリバティブのリスク評価
  1.デフォルト・リスクを評価・推定する
  2.格付けと格付機関
  3.格付け評価には将来に対する予想や判断が含まれる
  4.CDS市場における格付けの利用

第4章 クレジット・デリバティブの価格
  1.クレジット・リスクの価格、クレジット・スプレッド
  2.個別企業のクレジット・スプレッド
  3.株価とクレジット・リスクの価格
  4.実際のCDS市場の動き

第5章 クレジット・デリバティブ詳論
  1.基本概念
  2.商品類型
  3.クレジット・デリバティブの利用例

第6章 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)――オフバランス商品
  1.CDS契約の概要
  2.クレジット・イベントの仕組み
  3.クレジット・イベント各論
  4.クレジット・イベント決済各論
  5.トータルリターン・スワップ(TRS)

第7章 クレジットリンク債とシンセティックCDO――オンバランス商品
  1.クレジットリンク債の基本
  2.擬似証券化(シンセティックCDO)

第8章 クレジット・リスク商品のリスク管理
  1.クレジット・リスク管理
  2.会計処理・BIS自己資本比率算出の考え方
  3.リーガル・リスク

第9章 まとめ
  1.クレジット・リスクのヘッジ
  2.クレジット・リスク投資のバリエーション
  3.今後のクレジット・リスク商品市場の発展

索引

商品仕様

書籍 A5判 上製 230 ページ
ISBN-13 978-4-532-13244-6
発売日 2002年12月発売

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