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総解説・金融リスクマネジメント
―統合リスク管理体制の構築―

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商品の説明

90年代の金融秩序不安の教訓から、金融リスク管理の重要性は日々高まっている。本書はリスク管理においては百戦錬磨の二大投資銀行の実務担当者が、両社の持つノウハウと新しい手法を初めて明かした総合解説書。

目次

第1部 リスク管理の枠組み
   1 リスクマネージャーの一日
   2 リスク管理の夜明け
   3 全社的リスク管理のフレームワーク
   4 マーケットリスクの要因

第2部 マーケットリスクの計測手法
   5 リスク測定の課題
   6 ストレステスト
   7 VaR:バリュー・アット・リスク
   8 シナリオ分析
   9 個別リスク

第3部 リスク管理の実践
   10 リスク管理部門
   11 リスクの分析と報告
   12 バックテスティング
   13 ポジション評価と評価価格の検証
   14 デリバティブモデルの検証
   15 リスク情報のフロー
   16 他のユーザーにとってのリスク管理

第4部 変容するリスク管理
   17 金融機関の監督規制
   18 会計報告とディスクロージャー
   19 リスク資本運営
   20 2008年のリスク管理

商品仕様

書籍 A5判 上製カバー巻 348 ページ
ISBN-13 978-4-532-14792-1
発売日 1999年12月発売

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